Задача |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 23789 | |
Дисциплина: | Неизвестна | |
Тип: | Иное | |
Вуз: | ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 190 руб. | |
Просмотров: | 5943 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
Содержание Задача 1 3 Список используемой литературы 5 |
|
Отрывок: |
Задача 1 Определить стоимость «колл»-опциона, если цена исполнения – 9830 руб.; время, оставшееся до даты истечения, – 130 дн.; текущая цена акции – 10300 руб.; ожидаемая изменчивость курса, или стандартное отклонение – 18,5%; безрисковая ставка – 9,25%. Решение Классическая формула, известная как модель Блэка-Шольца, дает цену европейского колл-опциона для случая непрерывного времени: C = SN[(ln(S/E)+(r-δ+σ2/2)t)/(σ√t)]-Ee-rtN[(ln(S/E)+(r-δ+σ2/2)t)/(σ√t) - σ√t ] где N – стандартная функция распределения нормального закона; S - стоимость базового актива; r - безрисковая ставка процента; δ - дивиденды (в процентах); t - время до истечения; E - цена исполнения; σ - изменчивость (volatility) цены базового актива. Произведем решение в MS Excel (рис. 1). d1= (LN(B2/B3)+(B5+0.5*B6^2)*B4)/(B6*КОРЕНЬ(B4)); d2=B8-B6*КОРЕНЬ(B4); N(d1) =НОРМСТРАСП(B8); N(d2) =НОРМСТРАСП(B9); Цена опциона «колл»=B2*B11-B3*EXP(-B5*B4)*B12. [...] | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | Задача 1 и 2. Задача 2.14 | Подробнее |
Тип: | Лабораторная работа | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 9970 | |
Тема: | Вопросы (52,37,1), Задача №4,10 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | иной | |
Просмотры: | 7080 | |
Тема: | *Вариант 16 (только задача) | Подробнее |
Тип: | Задачи | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотры: | 9874 | |
Тема: | тема 5 задача 39,27 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 6551 | |
Тема: | Задача 1 и 2. Задача 1.19 | Подробнее |
Тип: | Лабораторная работа | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 8939 | |
Тема: | Деньги, кредит, банки (вопрос 26, 70, задача 5) | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | МосАп | |
Просмотры: | 8555 | |